交易系统低延时网络系统解决方案

业务挑战：
在中国的期货交易所中，采用的是电脑自动撮合成交方式，在这种方式下，期货价格的形成必须遵循价格优先、时间优先的原则。
随着证券、期货市场的繁荣，以及各种程序化交易系统的出现，交易系统对时延越来越敏感。一笔交易所需要的时间比别人少，就能比竞争对手更快地确定机会并采取行动，从而提供有力的竞争力及重要的竞争优势，是企业成功的关键。

解决方案描述：
一笔交易需要的时间越少，就越能吸引并留住大客户，期货公司就越具有竞争力。
根据CTP系统的业务流程，单向的网络时延约为900微秒，网络时延有近200微秒，占了时延的22%。,而这至少200微秒的网络时延，有着很大的优化空间，使用低延时的网络方案，可以实现更低的网络时延，来提高期货公司的业务竞争力。

网络尽量扁平，避免使用防火墙，安全通过ACL进行隔离，广域网上，尽量使用光传输（如DWDM，CWDM）进行互通。
使用直通转发模式的低时延交换机。
使用直通转发模式的低时延网卡，网卡自带专用芯片，来替代操作系统对网络协议栈的处理工作。
使用10G，甚至40G网络，以减少线性化时延。

解决方案价值：
使用了超低时延的10G交换机及自带FPGA芯片的10G网卡，可以将网络的时延从一般情况下的近50多微秒（单向），缩减到几乎只有5个微秒（单向），可以降低近10倍的时延。
在网络上节约几十个微秒的时间，可以让上层应用更快的响应行情，处理交易订单，从而提升公司的竞争力。